Pilihan Harga Digital Fx

Kurva Volatilitas Volatilitas untuk pasar opsi Fx (mata uang) dikutip dengan tiga parameter untuk setiap tanggal kedaluwarsa. Ini adalah volatilitas ATM, 25 delta butterfly dan 25 delta riskseversal. DerivativeEngines mendapatkan data volatilitas pasar standar dari berbagai broker untuk setiap tanggal kedaluwarsa dan menghasilkan senyum volatilitas untuk setiap pemogokan dengan metode Vanna Volga. Karena kurva volatilitas adalah kurva yang dikutip, ia berubah dengan kondisi pasar. Semua jenis pilihan dan produk terstruktur di situs ini dihargai dengan volatilitas pasar, dan hasilnya mendekati kondisi real time. Pilihan Opsi Opsi FX Pricer Opsi Vanila: Pilihan vanili tunggal yang bisa dihargai dengan voltase pasar dan volatilitas masukan pengguna. Beberapa Pilihan: Portofolio opsi vanili upto 5 dapat dihargai dengan volatilitas pasar Barrier Option: Opsi Barrier tunggal yang bisa dihargai dengan voltase pasar dan volatilitas masukan pengguna. One Touch Option: akan diluncurkan di masa depan No Touch Option: akan diluncurkan di opsi Double No Touch Option di masa depan: akan diluncurkan di Double One Touch Option di masa depan: akan diluncurkan di Eropa Digital Option mendatang: akan diluncurkan di Pilihan Jangkauan Eropa di masa depan: akan diluncurkan di masa depan Range Accrual Option: akan diluncurkan di masa depan Harga Produk Terstruktur DCD (Dual Currency Deposit) Produk DCD tunggal dapat dibanderol dengan volatilitas pasar Asymetric Forward: Produk Forward Asymetric tunggal dapat Harga dengan volatilitas pasar. Zero Cost Collar: Produk Zero Cost Collar tunggal dapat dihargai dengan volatilitas pasar. Seagull (3 Way Collar): Seagull tunggal (3 Way Collar) Produk bisa dihargai dengan volatilitas pasar. DerivativeEngines copy 2009 Kebijakan privasiPilihan pada mata uang dapat agak membingungkan harga terutama bagi seseorang yang tidak terbiasa dengan terminologi pasar, terutama dengan unit. Dalam posting ini kita akan memecah langkah-langkah untuk menetapkan harga opsi FX menggunakan beberapa metode yang berbeda. Salah satunya adalah dengan menggunakan model Garman Kohlhagen (yang merupakan perpanjangan dari model Black Scholes untuk FX) dan yang lainnya menggunakan Black 76 dan memberi harga pilihan sebagai pilihan di masa depan. Kita juga bisa memberi harga opsi ini sebagai opsi panggilan atau opsi put. Dengan asumsi Anda memiliki pilihan pricer untuk melakukan perhitungan ini. Anda bisa mendownload percobaan gratis ResolutionPro untuk tujuan ini. Letakkan opsi pada GBP, opsi Call pada USD Valuation Date: 24 Des 2009 Tanggal Jatuh Tempo: 7 Januari 2010 Harga spot per 24 Desember 1.599 Harga Latihan: 1.580 Volatilitas: 10 GBP tingkat bebas risiko: 0.42 USD tingkat bebas risiko: 0,25 Notional: pound1,000,000 GBP Centang opsi pada contoh FX Pertama, lihatlah opsi Put. Harga spot saat ini dari mata uang adalah 1.599. Ini berarti 1 GBP 1,599 USD. Jadi, tingkat USDGBP harus turun hingga di bawah strike 1,580 untuk opsi ini menjadi in-the-money. Kami sekarang memasukkan masukan di atas ke pilihan pricer kami. Perhatikan tarif kami di atas setiap tahun ditambah, Act365. Meskipun umumnya harga ini akan dikutip sebagai bunga sederhana, Act360 untuk USD, Act365 untuk GBP dan kawin perlu mengkonversikannya ke jumlah compoundingday yang digunakan pricer kami. Menggunakan Gereralized Black Scholes pricer, yang sama dengan Garhman Kohlhagen saat digunakan dengan input FX. Hasil kami adalah 0,005134. Satuan hasilnya sama dengan masukan kami yaitu USDGBP. Jadi jika kita beberapa ini oleh nosional kita di GBP kita mendapatkan hasil kami dalam USD sebagai unit GBP membatalkan keluar. 0.005134 USDGBP x pound1,000,000 GBP 5,134 USD Opsi call pada contoh FX Sekarang mari kita jalankan contoh yang sama seperti opsi call. Kami membalikkan harga spot dan latihan kami menjadi GBPUSD dan bukan USDGBP. Kali ini unit berada di GBPUSD. Untuk mendapatkan hasil yang sama dalam USD, kami memiliki 0.002032 GBPUSD x 1.580.000 USD (nosional dalam USD) x 1.599 USDGBP (current spot) 5,134 USD. Perhatikan di masukan ke pricer kami, kami sekarang menggunakan kurs USD sebagai domestik dan GBP sebagai foreign. Poin kunci dari contoh-contoh ini adalah untuk menunjukkan bahwa selalu penting untuk mempertimbangkan unit input Anda karena itu akan menentukan bagaimana mengkonversikannya menjadi unit yang Anda butuhkan. Opsi FX pada Contoh Masa Depan Contoh berikut adalah harga opsi yang sama dengan opsi di masa mendatang dengan menggunakan model Black 76. Harga forward kami untuk mata uang pada tanggal kadaluwarsa adalah 1.5991 Kami akan menggunakan ini sebagai dasar kami dalam opsi Black pricer kami. Kami mendapatkan hasil yang sama saat kami menggunakan model Black Garner Kohlhagen Black-Scholes. 5,134 USD. Untuk rincian tentang matematika di balik model ini, silakan lihat help. derivativepricing. Pelajari lebih lanjut tentang Resolusi dukungan untuk derivatif valuta asing. Percobaan Gratis Paling Populer PostsDefinition Pilihan penghalang adalah bagian dari pilihan eksotis. Mereka berbeda dari pilihan standar (atau vanilla) dengan memiliki kriteria tambahan untuk menentukan apakah bisa diaktifkan atau tidak dilakukan atau tidak. Dengan pilihan vanilla harga spot yang mendasari dibandingkan dengan harga strike untuk memutuskan apakah kita berolahraga atau tidak. Di atas harga strike, pilihan eksotis memiliki harga barrier (s): bisa menjadi harga barrier tunggal atau ganda. Selama masa pakai opsi, harga spot yang mendasari akan dibandingkan dengan penghalang, karena itu, pilihan eksotis dikatakan tergantung pada nilai8221. Jenis penghalang Tingkat penghalang akan menentukan apakah opsi diaktifkan atau dinonaktifkan. Bila harga spot menembus di penghalang, pilihan akan diaktifkan. Bila harga spot menembus penghalang keluar, pilihannya akan dinonaktifkan. Saat diperdagangkan, penghalang bisa di atas atau di bawah harga spot. Barrier habis saat berada di atas harga spot. Barrier turun saat berada di bawah harga spot. Daftar kombinasi dari kedua jenis ini memberi 4 jenis opsi penghalang: Menimbang pilihan dapat berupa Call atau Put, dan penghalang dapat berada di atas atau di bawah pemogokan, total kombinasi sebenarnya adalah 16. Terminologi Saat memperdagangkan opsi penghalang biasa, Penghalangnya keluar dari uang: Jika penghalangnya masuk, pilihan disebut ketukan dalam opsi penghalang. Jika penghalangnya keluar, pilihan disebut knock out barrier options. Saat membalikkan pilihan penghalang balik, penghalangnya ada dalam uang: Jika penghalang masuk, pilihan disebut tendangan di penghalang atau ketukan terbalik pada opsi. Jika penghalangnya keluar, pilihan disebut kick out barrier atau reverse knock out options. Ringkasan Grafis: 16 kombinasi hambatan Knock-out Jika harga spot menyentuh penghalang sebelum kadaluarsa, pilihan akan dinonaktifkan. Untuk pilihan CALL: knock out barrier option CALL For PUT options: Put Knock out barrier option Knock-in barrier: Setelah harga spot menyentuh barrier sebelum kadaluarsa, pilihan akan diaktifkan. Untuk opsi CALL: Panggil Knock dalam pilihan rintangan Untuk opsi PUT: Taruh Knock di opsi penghalang Harga opsi penghalang tunggal Eropa Merton (1973) memberikan formula analisis pertama untuk opsi CALL turun dan keluar. Kemudian pada tahun 1993 Reiner dan Rubinstein telah mengembangkan formulir tertutup untuk menghitung harga semua kombinasi opsi penghalang tunggal Eropa. Mereka mendasarkan bentuk-bentuk kerangka kerja Black amp Scholes. Harga formulir tertutup: Reiner amp Rubinstein (1993) Delta closed forms: Pilihan Delta Barrier Harga untuk opsi penghalang diberikan oleh kombinasi berikut dari bentuk A, B, C amp D. Aturan yang sama untuk Delta. Knock-out Harga Untuk Knock-out Pilihan CALL: Down and Out. Penghalang kehabisan uang (S gt H) Knock-out CALL dengan pemogokan penghalang (X lt H): B 8211 D Knock-out CALL dengan penghalang pemogokan (X gt H): A 8211 C Up and Out. Penghalang ada di uang (S lt H) Kocok Knock-out terbalik dengan pemogokan penghalang (X lt H): ABC 8211 D Dering Knock-out terbalik dengan penghalang pemogokan (X gt H): 0 Untuk opsi Putus-out PUT : Keluar dan keluar Penghalang keluar dari uang (S lt H) Knock-out PUT dengan pemogokan lt (X lt H): P35 Knm Knock-out PUT dengan penghalang pemogokan (X gt H): B 8211 D Turun dan keluar: penghalang Adalah uang (S gt H) PUTUS KEMBALI terbalik dengan pemukul penghalang (X lt H): 0 Putus balik terbalik PUT dengan penghalang pemogokan (X gt H): ABC 8211 D Harga Knock-in Knock - Dalam pilihan CALL Down dan in. Penghalang kehabisan uang (S gt H) Knock - in CALL dengan pemogokan penghalang (X lt H): A-B D Knock - in CALL dengan penghalang pemogokan (X gt H): C Up dan masuk Penghalang ada dalam uang (S lt H) Reverse Knock-in CALL dengan pemogokan lt (X lt H): BCD Reverse Knock - in CALL dengan penghalang pemogokan (X gt H): A Untuk opsi Knock-in PUT: Up dan masuk . Penghalang keluar dari uang (S lt H) Knock-in PUT dengan pemogokan lt penghalang (X lt H): C Knock-in PUT dengan penghalang pemogokan (X gt H): A B D Down dan masuk Penghalang ada dalam uang (S gt H) Reverse Knock - di PUT dengan pemogokan lt penghalang (X lt H): A Reverse Knock - di PUT dengan strike gt barrier (X gt H): BCD Catatan ini telah diposting pada 21 Mei, 2014, 2:32 and is filed under Derivatif. Anda bisa mengikuti respon untuk entri ini melalui RSS 2.0. Anda bisa meninggalkan tanggapan. Atau Pelacakan dari situs Anda sendiri.